今は販売を停止している「北斗2号」ですが、販売直後にある方よりバックテストの結果はないのでしょうか、とTwitterのDMで問われ、私は「オートレは仕様として20秒に1回発注条件に合っているかを判断しており、北斗2号のようにテクニカル指標を多用しているロジックはEXCEL（VBA含む）でバックテストをしても、オートレのシミュレーションや実売買と一致しないので行っていません」と回答しました。
そこで今回、実際オートレのシミュと私のバックテストの結果を簡単なロジックで比較検証してみました。
【シミュ＆バックテスト期間】
10/6～10/8の3日間
【ロジック】
①5分足の5MAと25MAのGCで買い発注、DCで返済そしてドテンの売り発注、そしてそれの繰り返し。
②5分足の25MAと75MAのGCで買い発注、DCで返済そしてドテンの売り発注、そしてそれの繰り返し。
①②とも発注はGC/DCした次の足の始値で指値発注、返済は成行き返済。
【検証結果】
＜①のロジック＞
・オートレのシミュ結果
−445円（10勝24敗）
・バックテスト結果
−165円（10勝19敗）
※シミュとバックテストの発注足、発注価格、返済価格の3点が完全に一致したのは8トレードのみ。
＜②のロジック＞
・オートレのシミュ結果
＋690円（3勝4敗）
・バックテスト結果
＋815円（4勝4敗）
※シミュとバックテストの発注足、発注価格、返済価格の3点が完全に一致したのは0トレード。
この単純なロジックで僅か3日間の比較しただけでもシミュとバックテストでは大きく結果が異なりました。
もしこれを長期間且つもっと複数のテクニカル指標を組み合わせたロジックでおこなうとこの差はもっと大きくなると思われます。
このような差が発生する理由は、私のバックテストが冒頭に書いたオートレの20秒に1回発注条件に合っているかを判断する仕様を考慮していないためにより発生しているのではと推測されます。
ただ一般の人が、普通のPCを使って、オートレのシミュと同じ結果をバックテストで再現するのは難しいのではと思われます。
もしバックテストが私と同レベルであれば、そのロジックがどれだけのテクニカル指標を使っているにかにもよりますが、その結果に意味はないとは言いませんが、あまり当てにはならないように思われます。
また実売買ではオートレのシミュに対してスリッページ等の問題が発生しますので、異なった結果になるとは思いますが、同じプラットホームを使っているので、Excelを使ったバックテストよりもより近い結果になると思われます。
体感的に成績は
Exselのバックテスト＞オートレのシミュレーション＞オートレの実売買
の順になるのではと思います。
そこでオートレで実売買するときはバックテストよりもオートレによるシミュレーションの結果を重要視したほうが良いのではというのが今回の結論です。
尚、上記のシミュとバックテストの比較データは慎重に行いましたが、もし間違いがあればご容赦願います。
