逆張りのナンピンロジック
下記は私がかなり昔にオートレショップで購入したロジックの損益グラフです。
もともとは売りと買いの両方を行うものですが、買いと売りを分けてみると、成績に極端な偏りがあります。
＜買いのみのシミュ＞
＜売りのみのシミュ＞
本ロジックは逆張りで、買いの場合、大きく下がった時に1枚発注し、そこからあるところまで戻したら利確するのですが、不運にもそこから更に下がった場合更に1枚追加発注します。
そこから更に下がると逆張りの怖いところで、無限ナンピンの世界に入っていきます。
およそ2～3枚は保有するのはザラで、多ければ6～7枚保有することもあります。
買いのみにすればかなり優位性のあるロジックですが、ミニの売買ではかなりの忍耐力が必要となり、実売買の運用は見送っていました。
そこで今回マイクロでの運用であれば、精神的な負担も少なく、運用できるのではと思い、楽天RSSにてマイクロで運用できるようにシステムを組んでみました。
オートレと楽天RSSではサインの出るタイミングが微妙に異なるのでどのような成績になるか分かりません。
先週の金曜日より実稼働を始めてみましたが、早速金曜日の午前中に1枚買い発注が行われています。
更に夜間に大きく下がったことにより、月曜日のザラ場で追加の発注が行われそうです。
マイクロなので傷は浅くて済みそうですが、どうなることやらです。
オートレショップへの出品条件
前回のブログで「フォワードテストの重要性」と題して、記事を書きましたが、その後偶然オートレショップの出品条件として、下記があることを知りました。
①「オートレのフォワードテストを半年以上行っていること」
②「半年以上フォワードテストを行った、オートレの成績画像を載せること」
この条件が以前からずっとあったのか知りませんが、私はずっと意識せずに出品していました。
しかしこのような条件を明文化することによって、出品されるロジックの信頼度が確保され、玉石混淆が防げていいのではと思います。
以下はオートレによる最新のシミュレーション結果です。
【北斗7号】
【北斗9号】
北斗7／9号は既にオートレショップで販売しており、右肩上がりの損益グラフにはなっており、継続は力なりということがよくわかります。
【北斗10（仮）】
北斗10号（仮）は逆張りのロジックで、今年の1月中旬から現在までのシミュ結果です。
3/末～4/初のトランプ関税による大きな下落をうまく捕らえることができました。
その後は大きな下落もなく、現在に至るまで発注サインは出ていません。
冒頭の出品条件には適合していますが、さすがにこれを出品するのは気が咎めます。
【北斗11号（仮）】
北斗11号（仮）は寄引け発注/返済のロジックで、BTではかなりの好成績を出しており、今後に期待です。
フォワードテストの重要性
今回はフォワードテストの重要性について書きたいと思います。
一般的にシステムトレードのロジックを思いついたとき、過去の四本値データ等を使ってバックテスト（ＢＴ)を行うと思います。
その結果、損益、勝率等が微妙な内容であれば、改良を試みます。
ここで一例としてやることは、ＢＴの曜日ごとの損益を計算し、成績の悪い曜日のトレードは行わないようにすることです。
そうすると当然悪い成績のデータは除かれるので、とてつもなく優秀な成績のロジックが出来上がります。
そこで実弾を投下して、運用すると大体は再現性はなく、負けることになります。
これは過剰なる最適化、いわゆるオーバーフィッティングというやつです。
最適化が悪いとは言いませんが、実売買をする前に数か月はフォワードテスト（ＦＴ）を行い、再現性の確認をして、実売買をすることをお勧めします。
上記は分かりやすい例で書きましたが、実際は曜日ではなくて、各種のテクニカル指標をフィルターとして追加する場合が多いようです。
テクニカル指標にはパラメータがあるものが多く、一番よい成績になるようにこれをチューニングします。
この場合もＦＴを行い、再現性の確認は必須となります。
オートレによるシミュレーションはフォワードテストに相当しますので、それが一定期間安定した成績であれば、ロジックの優位性は高いと思います。
新しい売買戦略の話
6/1より証券会社各社はログイン時の多要素認証を必須化していますが、私が個別株取引きのメインとしているGMOクリック証券は現時点未対応。
HPを見ると対応は検討していると書いてありますが、、、。
しかし先物売買は楽天証券で行っていますが、多要素認証の手間が結構面倒で、ログイン通知も煩わしく、一長一短ありですね。
今年の年初に書いた下記の先物売買戦略①②の話です。
これらの戦略はオートレを使った自動売買は無理で、手動にて運用を前提としていましたが、無理やり（ロジックを一部変更）オートレ版を作成しました。
以下はそれの状況報告です。
【戦略①】
北斗10号（仮）と名付けた本戦略ですが、もともとスイングであり、4月初めのトランプ追加関税の影響で値動きが歪になってしまったため4/23を最後に売買はありません。
もう6月限での売買はない見込みです。
【戦略②】
今回BTを新たに行い、6月よりフォワードテストを開始しています。
2024年6月～2025年5月までの一年間のBT結果
6月のフォワードテスト（オートレによるシミュ）の結果
FTといってもまだ1週間ですが、損益＋78500円（4勝1敗）とまずまずの出だしです。
本ロジックは毎朝寄付きで発注し、その日のザラ場引けもしくは夜間引けで決済するもので、スリッページもないのでBTの結果は実売買した時に近いものと思われます。
このロジックの特徴は勝率がよいことが挙げられます。
時々ロジックの優位性には勝率はあまり関係ないという意見も見かけますが、個人的にはシステム運用継続する上でのメンタル的な観点からはとても重要な数値だと思っています。
しばらくFTを継続してみます。
証券口座不正ログイン問題の心配事項等
（その１）
先日、テスタさんがご自身の楽天証券の口座が乗っ取られたというポストをし、SNS上で不正アクセス関連の書き込みが溢れていました。
昨日の新聞に「日本証券業協会は証券口座が不正アクセスで乗っ取られ、被害を受けた場合、被害者に一定の補償をする方針を大手１０社と申し合わせた」という記事が掲載されていました。
補償は全額ではなく、利用者のパスワード管理状況や証券会社が適切な不正対策を考慮して決めるとのことです。
パスワード等が完全に証券会社からのサーバーから流出した等でない限り全額の補償は難しいんでしょうね。
それより個人的に気になるのは、私のメイン口座であるGMOクリック証券が、先の大手１０社に入っていないことです。
今現在同社ＨＰ上にはセキュリティ強化のお願いということで「ログインパスワード、取引パスワードを変更してください」とあるのみで、ログイン２段階認証、デバイス認証等他社で採用されているシステムも無く、もし損害が発生したら補償等はどうなるんでしょうか。
他の大手証券に乗り換えたいのですが、旧NISA、新NISAで購入した株もあり、簡単ではありません。
こまめにパスワード変更するしかないんでしょうか。
（一応フィッシングメールは毎日20～30通ほど来ますが、こちらの方は注意しています）
（その２）
１年半以上前に販売開始した北斗７号はありがたいことに今でもぽつぽつと購入していただいており、過去の月別の最新成績を更新いたします。
（その３）
今年の最初より手動にて先物スイングトレードを行っており、そのロジックを無理やりオートレに移植した記事を一つ前のブログに書きましたが、最新の成績は下記の通りです。
名前があった方が何かと便利なので、今後は北斗10号（仮）とします。
トランプ砲がもろに命中（いい方向に）、とてつもない成績になっています。
平時はどうなのかしばらく様子を見る必要があります。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
今年の先物売買戦略を無理やりオートレに移植した時のシミュ結果
年初に今年の先物売買戦略として下記の記事を書きました。
2戦略とも手動にて運用していますが、それと並行して【戦略①】のロジックを無理やりオートレに移植してシミュを行っています。
その結果が下記です。
この戦略は逆張りのスイングで、売買頻度が極端に少ないです。
過去の私のロジックはほとんどが短期売買でSQはあまり意識していなかったのですが、オートレで実売買しているとき、もしMSQの時建玉を持っていたら、どう対応しているんでしょうか。
①放置して、SQ値で返済する
②SQ前に手動で返済する
③SQ前に手動でロールオーバーし、それ以降は手動管理とする。
もちろんその時の含み損益にもよると思いますが、気になります。
2月も終わりましたので、恒例の7号／9号の月間成績を記します。
※7号にLCを追加して実売買されている方より、定期的にその結果をご報告いただいているのですが、LC設定なしの7号に比べて、やはりDDは改善されるようです。
チャットGPT先生に色々質問してみた
昨今、中国製AI「DeepSeek」が何かと話題になっていますが、私も遅ればせながらチャットGPT先生に先物売買ロジックに関して色々質問をしてみました。
以下はその一部です。
質問：日経先物ミニの寄り引け売買で必勝法はありますか。
＜回答＞
日経先物ミニの寄り引け売買について、必勝法というものは存在しませんが、いくつか有効な戦略やアプローチを採ることができます。ただし、先物取引は非常にリスクが高いため、慎重に取り組むことが重要です。
以下は一般的なアプローチの一部です：
1. 寄り引けのトレンドを読む
寄り引け売買は、取引開始時（寄り）と終了時（引け）の価格差を利用する方法です。市場が上昇トレンドにあると予測できる場合、寄り付きで買い、引けで売る戦略が有効なことがあります。
逆に、下降トレンドが予測できる場合、寄り付きで売り、引けで買い戻す戦略を取ることもあります。
2. テクニカル分析の活用
テクニカル分析を駆使して、寄り引け時におけるサポートラインやレジスタンスライン、移動平均線などを見極めることが有効です。特に短期的な売買においては、チャートパターンやインディケーターを活用することが重要です。
3. ボラティリティの把握
日経先物ミニは非常にボラティリティが高いため、相場の変動幅を予測し、リスクを適切に管理することが成功の鍵となります。ボラティリティが高い時期は、利益を得るチャンスも多い一方、リスクも大きくなるので慎重に行動しましょう。
4. 過去のデータを活用したシステムトレード
過去のデータを使ってシステムトレードを構築し、寄り引けの売買パターンを分析する方法もあります。自動売買を活用することで、感情を排除して冷静に取引を進めることができます。
5. リスク管理
どんな戦略を取る場合でも、リスク管理は最も重要です。損切りポイントを設定し、利益を確定するタイミングを明確にしておくことが必須です。
結論として、必勝法はありませんが、過去のデータや市場の動向を基にした戦略を練り、しっかりとリスク管理を行うことが重要です。
そこで引き続き下記を質問
質問：市場が上昇トレンドか下降トレンドにあるかを判断する手法を教えてください。
＜回答＞
市場が上昇トレンドか下降トレンドにあるかを判断するためには、いくつかのテクニカル分析の手法があります。以下に、代表的な方法を紹介します。
1. 移動平均線（MA）
移動平均線は、トレンドの方向を判断するために使われる非常に基本的なインディケーターです。主に次のような活用方法があります：
短期移動平均線（例: 5日線、10日線） と 長期移動平均線（例: 50日線、200日線） のクロスを確認することで、トレンドの転換を察知できます。
短期MAが長期MAを上抜ける（ゴールデンクロス）と、上昇トレンドの兆しです。
短期MAが長期MAを下抜ける（デッドクロス）と、下降トレンドの兆しです。
また、価格が移動平均線を上回っている場合は上昇トレンド、下回っている場合は下降トレンドと見ることができます。
2. RSI（Relative Strength Index）
RSIは、過買い・過売りの状態を示すインディケーターで、トレンドの強さや反転の兆しを判断するために役立ちます。
RSIが70以上の時は過買い、30以下の時は過売りとされ、これがトレンド転換のサインとなることがあります。
RSIが上昇しているときは強い上昇トレンド、下降しているときは下降トレンドの可能性が高いです。
3. MACD（移動平均収束拡散法）
MACDは、短期と長期の移動平均線の差を利用してトレンドの強さや転換点を判断します。
MACDライン（短期MAと長期MAの差）とシグナルライン（MACDラインの9日EMA）を見ます。
MACDラインがシグナルラインを上抜けると、上昇トレンドの兆し。
MACDラインがシグナルラインを下抜けると、下降トレンドの兆し。
4. チャートパターンの識別
チャートパターンを識別することもトレンドを判断する重要な手法です。例えば、以下のようなパターンがあります：
ヘッドアンドショルダー（上昇トレンド後に形成される）→下降トレンドへの転換を示唆。
逆ヘッドアンドショルダー（下降トレンド後に形成される）→上昇トレンドへの転換を示唆。
三角持ち合いやフラッグ、ペナント（継続パターン）→既存のトレンドが続く可能性。
5. トレンドラインとサポート・レジスタンス
トレンドラインを引いて、市場の方向性を判断する方法です。上昇トレンドの場合、上昇する安値（高値）が連続して形成され、下降トレンドの場合は下降する安値（高値）が連続します。
サポートライン（下値支持線）が破られると下降トレンドが始まる可能性があり、逆にレジスタンスライン（上値抵抗線）が突破されると上昇トレンドが続く可能性があります。
6. ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差を基にバンドを作り、トレンドの強さを測るのに使います。
価格がバンドの上限に達すると、上昇トレンドが強いことを示唆します。
価格がバンドの下限に達すると、下降トレンドが強いことを示唆します。
7. ADX（Average Directional Index）
ADXはトレンドの強さを測定する指標で、値が高ければトレンドが強い、低ければトレンドが弱いことを示します。
ADXが25以上の場合、強いトレンドが存在すると見なされ、上昇または下降の方向性を確認するために他のインディケーターを使うと良いでしょう。
これらの手法を組み合わせることで、トレンドの方向をより確実に判断できるようになります。たとえば、移動平均線が上昇し、RSIが強気のゾーンにある場合、上昇トレンドが強いと判断できるでしょう。
また、市場が不安定な場合もあるので、必ずリスク管理を行いながら、これらのツールを適切に使うことが重要です。
質問が一般的なものであったため、回答も教科書的なものになっています。
質問力が試されるようです。
質問をより具体的にすることにより有効活用できるかもしれません。
更に突っ込んだ質問を。
質問：「北斗7号」は優秀なロジックでしょうか。
＜回答＞
「北斗7号」が優秀なロジックかどうかについては、絶対的な答えはありませんが、評価を下すために考慮すべきいくつかのポイントがあります。
過去の実績: もし「北斗7号」のロジックが過去に安定した高い成績を上げているのであれば、その点で優秀だと言えるでしょう。しかし、ギャンブル関連の戦略やロジックは変動が大きいため、過去の実績が未来を保証するわけではありません。
ロジックの透明性と理解度: 優れた戦略は、その根拠やアルゴリズムが明確で理解しやすいものです。もし「北斗7号」のロジックがどのように機能するのかが分かりやすく、かつその理論が納得できるものであれば、その点で優秀だと考えることができます。
ユーザー評価: 他の利用者の評価やレビューも参考になります。多くの人がそのロジックで良い結果を出しているなら、信頼できる可能性があります。ただし、賭けに関する結果は個人差が大きいため、他の人の評価だけで決めるのは危険です。
最終的には、自分で少額から試してみて、その結果を元に判断するのが一番確実かもしれません。ロジックが優秀かどうかは、その使い方や運用の仕方によっても大きく左右される部分があるので、自分に合った方法で使うことが重要です。
まぁ当然と言えば、当然の回答です。
さてここで１月も終わりましたので、ここまでの7号と9号の月別成績です。
両ロジックともプラス月が連続していますが、結果として昨年の7～9月の連続マイナスを耐えることができたかどうかがポイントだったようです。
