10/11のブログ記事で表題の関係を3日間調べて書いたのですが、その後もシミュレーションは継続していて、今回約1か月間の結果がまとまりましたので報告します。
【シミュ&バックテスト期間】
10/6~11/5の1か月間
【ロジック】
①5分足の5MAと25MAのGCで買い発注、DCで返済そしてドテンの売り発注、そしてそれの繰り返し。
②5分足の25MAと75MAのGCで買い発注、DCで返済そしてドテンの売り発注、そしてそれの繰り返し。
①②とも発注はGC/DCした次の足の始値で指値発注、返済は成行き返済。
【検証結果】
<①のロジック>
・オートレのシミュ結果
−1665円(81勝214敗)
・バックテスト結果
−4030円(182勝359敗)
<②のロジック>
・オートレのシミュ結果
+830円(21勝45敗)
・バックテスト結果
-800円(86勝157敗)
シミュとバックテストでは少しは結果が異なると思ってはいましたが、こんなにも異なるとなんだか自分のバックテストのやり方に大きな間違いがあるのではと思えてきます。(損益もそうですが、発注回数が違い過ぎます)
もしこの結果が正しいのであれば、オートレにおいて4本値を使ったバックテストは意味を持たないものになってしまします。
そこで今後のこともあり、どなたでも結構ですので、同条件でバックテストを行い、私のバックテストの結果の間違いを指摘していただければ幸いです。
ちなみに4本値は225LaBo様よりダウンロードして使用しています。
以上、宜しくお願い致します。